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巴塞尔协议三大核心内容
巴塞尔协议三大核心内容
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巴塞尔协议三大核心内容

你好,很高兴为你回答,首先巴塞尔协议的发展演变有巴塞尔协议、新巴塞尔资本协议,巴塞尔协议三,首先巴塞尔协议的主要内容有:两大支柱:银行资本资产风险内容:资本的组成风险权重目标标准比率1、资本的组成核心资本:实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润。附属资本:呆坏账准备、优先股、资本性金融债券等。2、风险权重根据资产的相对风险程度,对资产负债表上各类资产以及表外项目制定用来计算资本金的风险加权比率。权数有5个:0、10%、20%、50%、100%3,目标化比率:相对于加权风险资产的资本比率应为8%,其中核心资本比率至少应为4%。二、《巴塞尔新资本协议》核心内容3大支柱:1、最低资本2、监管部门的监督检查3、市场约束1、第一支柱—最低资本标准在最低资本标准上,修订框架坚持1988年协议关于资本的定义和风险加权的计算,同时保留了核心资本充足率不低于4%、总资本充足率不低于8%的规定,但是对具体的计算方法做出了重要调整2、第二支柱—监管部门的监督检查监管当局不仅要保证银行有足够的资本来应对所面临的风险,而且也要促使银行提高风险管理水平。监管当局要有正确评估银行的风险与所需资本的能力。其它风险防范的方法包括强化风险管理、完善内部控制等。3、第三支柱—市场约束委员会特别强调市场约束具有强化资本监管、帮助监管当局提高金融体系安全稳健的潜在作用。该支柱的核心是要求银行进行有效的信息披露,因为有效的信息披露可以向市场参与者提供信息,帮助市场纪律发挥作用。三、《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容:主要集中在:一级资本重新定义最低资本金比率要求过渡期安排一、一级资本重新定义1、新的一级资本包括权益资本和留存收益规定只有在持续经营的基础上具备足够的损失吸收能力的非普通股资本工具才可纳入一级资本,有效的权益资本需占一级资本的50%以上。2、最低资本金比率要求(1)银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%;(2)由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%;(3)银行还必须设立新的、单独的“资本防护缓冲金”,占资产的2.5%,使总的优质资本金要求达到7%。(4)协议还要求银行在信贷市场繁荣时设立单独的“逆周期资本缓冲金”,占总资产的0%—2.5%。3、过渡性安排以最大限度的降低其对商业银行的贷款供给能力和对宏观经济发展的影响。好了,我的说明就这么多,其他的如果不了解可以百度一下,这个我之前有做了一个PPT,纯手打,希望这些能帮到你,我是小程。法律依据:《统一资本计量和资本标准的国际协定:修订框架》第一条新协议由三大支柱构成:一是最低资本要求,二是监督检查,三是市场约束。

巴塞尔协议的三大支柱
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巴塞尔协议的三大支柱

《巴塞尔协议》的三大支柱如下: 1、第一大支柱——最低资本要求: 最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。 其中有关资本的定义和 8% 的最低资本比率,没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来以考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。 2、第二大支柱——监管当局的监管: 监管当局的监管,是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。 3、第三大支柱——市场纪律: 市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性,巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。 《巴塞尔协议》的签订意义: 《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理,这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。 此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等,都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构,发布的文件也不具备法律效力,但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。 以上内容参考:百度百科-巴塞尔协议

巴塞尔协议3主要内容
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巴塞尔协议3主要内容

法律分析:内容有第一支柱——最低资本要求、各国反周期缓冲资本要求、针对特定银行的反周期缓冲资本、符合监管定义的零售资产组合中的债权、信用风险缓释技术相关的其他问题的处理、监管部门确定的违约损失率和违约风险暴露等。 法律依据:《巴塞尔协议III》 商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%,同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本,这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外,还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求,以降低银行系统的流动性风险,加强抵御金融风险的能力。为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响,协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%,过渡期限为2013年升至4.5%,2014年为5.5%,2015年达6%。同时,协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%,过渡期限为2013年升至3.5%2014年升至4%,2015年升至4.5%。截至2019年1月1日,全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。

简述巴塞尔协议3的核心内容
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简述巴塞尔协议3的核心内容

法律分析:1.是确定资本的构成,即核心资本和附属资本两大类,且附属不得超过核心的100%。 2.是风险档次划分,。 3.是设定转换系数,将表外授信业务纳入资本监管。 4.是规定银行的资本与风险加权总资本之比不得低于8%。 法律依据:《统一资本计量和资本标准的国际协定:修订框架》 第一条 新协议由三大支柱构成:一是最低资本要求,二是监督检查,三是市场约束。